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在其他因素不变的情况下,下列事项中,会导致欧式看涨期权价值增

时间:2019-04-09 16:08来源:未知 考试资料网
在其他因素不变的情况下,下列事项中,会导致欧式看涨期权价值增加的有 在其他因素不变的情况下,下列事项中,会导致欧式看涨期权价值增加的有( )。 A.期权执行价格提高 B.期权到期期限延长 C.股票价格的波动率增加 D.无风险利率提高 【答案】CD 【解析】本

在其他因素不变的情况下,下列事项中,会导致欧式看涨期权价值增加的有

在其他因素不变的情况下,下列事项中,会导致欧式看涨期权价值增加的有( )。
 
  A.期权执行价格提高
 
  B.期权到期期限延长
 
  C.股票价格的波动率增加
 
  D.无风险利率提高
 
  【答案】CD
 
  【解析】本题为2011注会财管真题,对于欧式看涨期权而言,期权执行价格提高,其价值越小,所以选项A不正确;期权到期期限延长,对于美式看涨期权来说,能够增加其价值,但对于欧式期权而言,较长的时间不一定能增加期权价值,虽然延长到期期限会降低执行价格的现值,但不增加执行的机会,到期日价格的降低有可能超过时间价值的差额,致使时间长的期权价值低于时间短的期权价值,所以选项B不正确。


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